智能持仓是一种在传统投资行业使用了数十年的经典策略。策略的核心是通过卖高买低,在维持资产配比基本不变的前提下,让资产的总量变多。当资产比列失衡超过调仓阈值或者到达调仓周期时,将触发调仓操作,卖出比例过高资产,买入比例过低资产,使得投资组合种资产配比回归预期。短期而言卖高买低会使得部分资产变多,部分资产变少,但由于市场波动的存在,投资者的资产总量将会变多。

智能持仓具有多元持仓,分散风险和长期投资的特性,目前我们已上线的智能持仓策略仅支持现货交易。

 

智能持仓的原理 

为了更好的理解智能调仓策略的全过程,下文我们将举例说明。

假设当前您的投资组合包总共有4种数字资产:BTC,ETH,LTC和KCS。为了简单起见,假设该投资组合的配置目标是4种数字资产是均分相同的价值,这就意味着每一种数字资产将有25%的价值权重分配。如果此时您的投资组合包总价值是 1000 USDT, 那么BTC,ETH,LTC和KCS价值均为 250 USDT.

假定此次的调仓模式是按时间周期进行调仓,调仓时间设定为12个小时,12小时以内四个币种由于价格的变化,仓位占比也会发生变化,假设在12小时这段时间以内,BTC价格上涨上涨,仓位占比变为28%,ETH由于价格下跌,仓位占比变为22%,当调仓周期12小时被触达,智能持仓机器人会卖出BTC,买入ETH, 使得投资组合的配比回归到预期。

调仓就是将您的投资组合恢复到初始设定的仓位比例。由于投资组合中的资产价格是不断波动的,这就导致您的投资组合的比例会发生偏移,会触发调仓操作,最终通过卖出比例过高资产,买入比例过低资产,来使投资组合重回到预期。

 

智能持仓的优势

随着数字资产投资者“持有” (HOLDING) 投资的趋势,智能持仓给这部分用户提供了新的机会,通过利用价格的快速波动来潜在的提高持有数字资产的收益。当投资组合中的某一类资产价格上涨到达到阈值,机器人会将执行将这部分额外的收益分配给组合中的其他数字资产,就算是之前上涨被调仓的数字资产回到上涨前的初始价值,自动调仓在此时间段内也让整个投资组合获得了净收益,自然而然资产总量也变多了。

目前交易机器人智能持仓策略已上线共11种不同类比的投资组合,其中稳健型的5种:A16Z Portfolio,AlamedaResearch(SBF) Portfolio,DCG Portfolio,CEX和BSC;激进型的资产组合有2种,分别是:NFT和Privacy;进取型的4种:Polkdot ecosystem,DEX,Defi和Dao。可以根据你的投资偏好以及风险承受能力选择相应的投资组合。

在进一步了解如何使用机器人之前,需要对目前我们已上线的两大调仓模式有一个更好的理解。

 

智能持仓的两种调仓模式

按照阈值进行调仓 (Threshold Rebalancing)

111111.png

  调仓设定初期的比例                               有仓位触达3%的阈值                           仓位自动调整后的比例 

假定调仓阈值是3%,如图2所示,绿色仓位的仓位占比由20%上涨到23%,触达了3%的阈值,随即仓位自动调整回了初始设定的仓位比例。

按照时间进行调仓 (Periodic Rebalancing)

222222.png

   调仓设定初期的比例                            24小时以内仓位的变化                           24小时后调仓完成的仓位

 

假定调仓周期的时间设定为24小时,当到达24小时的调仓时间,机器人开启调仓,仓位比例会回到调仓前设定的初始比例。自动调仓有很多种模式,按照固定时间间隔来进行调仓,意味着在该时间段以内,仓位会随着资产价格的变动而发生改变,一旦设定好的调仓间隔时间被触达,投资组合的持仓就会自动调整到初始设定的仓位比例。

了解了这么多,赶紧开启智能持仓机器人,实操起来吧!

这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助

评论

0 条评论

文章评论已关闭。